PT Astra International Tbk dengan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis laporan keuangan dan memprediksi kinerja keuangan PT Astra International Tbk menggunakan model ARIMA. Data yang digunakan adalah data keuangan dari tahun 2012 hingga 2021.
Data laporan keuangan PT Astra International Tbk dari tahun 2012 hingga 2021
Autoregressive Integrated Moving Average untuk analisis dan prediksi data time series
Menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE untuk mengukur akurasi prediksi
Standar: 200%
Standar: 90%
Standar: 30%
Standar: 2x
| Rasio Keuangan | Prediksi 2022 | MAE | RMSE | MAPE | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (CR) | 138,17% | 6,91 | 7,74 | 4,52% | Kurang Baik |
| Debt to Equity Ratio (DER) | 70,44% | 9,11 | 10,53 | 13,00% | Baik |
| Return on Assets (ROA) | 6,87% | 1,12 | 1,23 | 15,32% | Kurang Baik |
| Total Asset Turnover (TOA) | 0,68x | 0,08 | 0,10 | 13,62% | Kurang Baik |
Berdasarkan hasil prediksi menggunakan model ARIMA, kinerja keuangan PT Astra International Tbk tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:
Evaluasi Model: Model ARIMA memberikan prediksi yang cukup akurat untuk rasio CR, DER, dan TOA dengan nilai MAE dan RMSE yang rendah. Namun, untuk rasio ROA, model menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi (MAPE 15,32%).
Rekomendasi: Perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model alternatif atau kombinasi beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi kinerja keuangan perusahaan.